time

00/08/04

اندیکاتور RSI چیست؟

article-img

بلاگ اکسکریپتویی

یکی از پرکاربرد ترین و محبوب ترین اندیکاتور ها در علم تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI است. امروز در این مقاله به شرح ماهیت و ویژگی های این اندیکاتور محبوب می پردازیم.

 

ماهیت کلی اندیکاتور RSI

عدد ۱۴ به عنوان تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض RSI انتخاب شده است؛ یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند. در واقع RSI طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و همچنین اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند و آن‌ها را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. خروجی اندیکاتورRSI  به صورت یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ و در قالب یک محدوده نموداری جداگانه نمایش داده می‌شود. به همین دلیل، RSI به عنوان یک اسیلاتور شناخته می‌شود. مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتور «RSI» عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در مقابل با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار «RSI» به سمت صفر میل می‌کند. اگر شرایطی را در نظر بگیریم که نیمی از کندل‌ها صعودی و بقیه نزولی باشند و اندازه آنها نیز به هم شبیه باشد به احتمال زیاد، خروجی این اندیکاتور، عددی در محدوده ۵۰ خواهد بود. البته متناسب با جهت – صعودی یا نزولی – قدرت و اندازه کندل‌استیک‌ها، مقدار  RSI نیز به سمت ۰ یا ۱۰۰ میل می‌کند.

 

معنای عدد نمایش داده شده توسط RSI

 

  • اشباع خرید: مقدار «RSI» بین ۷۰ تا ۱۰۰
  • اشباع فروش: مقدار «RSI» بین ۳۰ تا ۰

بسیاری از تریدر ها به اشتباه فکر می کنند که در آن نواحی، قیمت تمایل بیشتری به بازگشت دارد. اما این تصور کاملا اشتباه است. زیرا همان‌گونه که مشاهده کردیم، مقدار بالای «RSI» روند صعودی قوی و مقادیر کم اندیکاتور «RSI» روند نزولی قدرتمند را نشان می‌دهند. در واقع، قرار گرفتن خط «RSI» در نواحی انتهایی بازه نوسانی خود همیشه ضعف و بازگشت زود هنگام روند را نشان نمی‌دهد. بلکه فقط وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند. معامله‌گری که تنها به دلیل ورود قیمت به ناحیه اشباع خرید در جریان یک روند صعودی می‌خواهد در موقعیت معاملاتی فروش قرار بگیرد بسیار سریع متوجه اشتباه خود خواهد شد.

 

مهم ترین کاربرد اندیکاتور RSI

ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نمایش می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد. واگرایی «RSI» می‌تواند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش‌بینی کند. زیرا نشان‌دهنده کاهش مونتوم حرکت قیمت است.

 

تصویر واگرایی با اندیکاتور RSI

واگرایی با آر اس آی

 

انواع واگرایی

انواع واگرایی